Novo Swing Estratégia de Negociação - Use o 52 Semana Alta Baixa
Há tendem a ser centenas, se não milhares, envolvendo swing negociação de ações estratégias que você pode obter a revendedores hoje. Infelizmente, a maioria dessas abordagens ou técnicas não fornecem os resultados que os comerciantes estão procurando. Além disso, razões mais significativas comerciantes não aderem às regras de negociação é realmente porque o método parece excessivamente complicado ou talvez demasiado avançado para começar.
De realmente falar com centenas envolvendo comerciantes recentemente sozinho, a maioria dos concessionários querem simples uma tarefa fácil para localizar projetos ou swing estratégias de negociação de ações que don 't chamada para horas envolvendo análise. Ninguém quer gastar gastar todo o fim de semana tentando encontrar gatilhos de compra e venda para a semana seguinte.
Nota: Muitas Swing Stock estratégias de negociação exigem análise de sistema avançado de computador, usando este método requer entrada para 52 semana de alta tabela inferior que é facilmente obtida em qualquer jornais e online para a maioria dos sites estoque de investimento.
Trazendo os cinquenta e dois Alto / Baixo Estratégia
Como você já sabe, um indicador muito popular envolvendo ações movendo-se é a sua semana 52 High / Low variedade. Isto representa cada um dos estoques que estão negociando para o preço de um ano civil elevado ou um preço baixo de um ano. Investidores e também comércios descobrir esses números extremamente importante para a variedade de razões. Como uma ilustração, os estoques que estão fazendo cinqüênta duas semanas ou 12 meses altos do preço são considerados ser bons recursos porque lá & rsquo; s menor resistência aérea para segurar. Ações que estão fazendo anualmente os preços elevados têm muito poucos vendedores no caminho do preço das ações em alta. Isso está além apenas do fato de que este estoque deve estar fazendo algo perto de um nível simples quando ele ¡¯ s negociação com um preço anualmente superior.
No entanto, quando as ações são cerca de 52 semanas ou 12 meses preços baixos, a parcela é considerada o seu cão por um e é geralmente adicionado a várias listas de venda. O negócio, a indústria ou o setor em que este estoque estava pode acabar por estar se comportando abaixo das expectativas dos investidores também. Qualquer abordagem, é considerado como uma indicação de baixa, quando as ações estão investindo em cinqüenta duas semanas mais baixas.
Justificativa por trás dos cinquenta e dois Alto / Baixo Estratégia
Porque o seu 52 semanas de alta e também 52 semanas preços baixos são mais de todas as revistas swing estoque negociação estratégias listagem, não há nenhuma escassez de informações relativas aos comerciantes que gostariam de encontrar ações negociação no 1 ano civil baixo ou 12 meses preço alto. Este é apenas sobre o maior a razão pela qual muitos comércios ficar claro da lista de cinqüenta duas semanas. Há apenas muitos comerciantes por agora a negociação desses tipos de ações e, portanto, comprar ações ou promover ações no preço de 52 / alta baixa faz com que um monte de falhas e, portanto, muito poucos perdedores. Tempo passado eu verifiquei, comprando breakouts anteriormente mencionado 52 preço de semana mais alto foi sobre 33 pct rentável. Isto implica, 67 por cento proveniente de todas as unidades populacionais que produzem 52 semanas de alta e também baixos são susceptíveis de retrace de seu preço alto / baixo. O que eu quero descobrir foi um meio para inserir o seu 52 semana alta ou preço reduzido sem adquirir parou fora prematuramente porque ocorre a 2/3 provenientes de todos os comerciantes exatamente que o comércio de cinquenta e dois surtos semana.
Depois de realizar algumas análises, eu aprendi que a grande maioria das ações que retrace a partir do preço de cinqüenta duas semanas alta ou talvez baixa, mas retornar para quebrar o seu preço de 52 semanas mais alto ou baixo são susceptíveis de continuar a transferir a direção semelhante em relação a 65 por cento do que período de tempo. O que isso pode significar para suas necessidades? Simplesmente no caso de você esperar para o mercado para saltar a partir do cinqüenta duas semanas preço alto ou talvez baixa e fornecer-lhe outra possibilidade de quebrar, a probabilidade de sua compra e venda continuando como direção é muito alta.
Apenas algumas Swing Stock negociação estratégias tendem a ser complicado
Eu criei este plano que pode ajudá-lo a negociar cinqüenta duas semanas de preços altos e também 52 semana preço baixos desprovido do alto potencial para obter cessado muito cedo.
A estratégia de cinqüenta e duas semana alta / baixa é apenas sobre o mais simples e também mais fácil swing estratégias de negociação de ações para descobrir e mais importante para manter. Aqui incluem as regras.
Aqui estão as regras para ir por muito tempo:
1. Monitore ações fazendo cinqüenta duas semanas ou 12 meses preço altos, o preço quase sempre é um preço de todos os momentos alta também. Aguarde o estoque no futuro para baixo e também retrace parte do seu preço. Você tem que monitorar o seu estoque para os próximos 3 negociação 2 ou 3 semanas ou 10 dias de investimento. No caso de o mercado retorna e também quebra sua 52 semana ou no preço da história alta a outra hora, vá por muito tempo. 50 pence acima da semana inicial 52 ou na história preço elevado.
2. Quando você entra finalmente seu estoque, você necessita colocar a perda protetora da compra da perda. Pegue a faixa de preço de varejo a partir da manhã de entrada e dupla-lo. Subtrair que número de um preço de entrada e mancha sua compra de parar de fumar em que nível. Considerando que os investimentos breakout experiência muito mais volatilidade do que outras abordagens, você quer garantir para fornecer seus estoques algum espaço para se mover. Se o seu intervalo mais alto é realmente um dólar do que o dobro e subtraí-lo de um preço de entrada.
3. Seu alvo da renda é geralmente 4 períodos a escala de troca de seu dia da admissão. Então, no caso a faixa foi de 1 $, você pode adicionar 4 dólares para o seu preço de entrada e que seria o seu destino de renda. Vou divulgar algumas demonstrações e isso significa que você tem a sensação para isso.
Regras relativas à curta admissão:
1. Encontre estoques que estão negociando para o preço de 52 semanas mais baixo ou no preço de história mais baixo. Observe o preço de varejo e espere a ação para puxar para trás por alguns dias. Espere um máximo de 10 dias de investimento ou 2 semanas para o mercado outro para testar o preço mais baixo. No caso de investimentos. 50 pence abaixo do menor que foi originalmente fabricado digite sua ordem para ir curto. Embora lembre-se, você só tem 2 semanas para o mercado outro para baixo para avaliar o preço reduzido.
2. Quando você entra finalmente seu comércio, calcule o espaço entre seu preço elevado e reduzido de sua própria manhã da entrada e flourish ele com os dois. Adicionar que para o seu preço de entrada e detectar sua perda de fumar com esse montante.
3. Seu alvo da renda é geralmente 4 períodos a escala de troca de seu dia da admissão. Multiplique o fogão de sua própria manhã entrada por quatro ou o dobro de sua quantidade de perda de sair e subtrair isso de um preço de entrada. Isso pode ser o seu lucro concentrar-se em nível.
Os cinqüenta duas semanas de alta / baixa é apenas sobre o mais simples swing estratégias de negociação de ações você vai encontrar. Além disso funciona incrivelmente bem. O método funciona muito bem com Swap Traded Money ou ETF pertencentes a curto.
Eu vou estar fazendo muito mais balanço de ações estratégias de negociação centrando-se em ETF dentro de 2 ou 3 semanas por isso fique atento para mais.
Investimentos de Scottx27; s
52 Semana High Momentum Investing ETF Portfolio mostra promessa
19 de agosto de 2009 5:21
Eu discuto freqüentemente várias estratégias do momentum para comerciantes a longo prazo ou investors em meu blog, investimentos de Scott. Mais recentemente, eu comecei a monitorar várias estratégias de impulso no meu blog, para um exemplo de um casal carteiras que eu acompanhar, clique aqui ou aqui.
Vários dos portfólios e estratégias que acompanho são inspirados por Mebane Faber, autor de The Ivy Portfolio: Como investir como o Top Endowments e evitar Bear Markets (como um lado, vale a pena) e Paul Merriman de Fundadvice e autor de Live It Up sem viver mais o seu dinheiro. Tirar o máximo proveito de seus investimentos na aposentadoria.
Muitas das estratégias baseiam-se em retornos de 6 meses e médias móveis. No entanto, eu li recentemente um artigo de 2004 do Journal of Finance por Thomas J. George e Chuan-Yang Hwang, The 52-Week High e Momentum Investing. O artigo está disponível no Scribd aqui. Uma excelente revisão do documento também está disponível na CXOAG Investing aqui.
Abaixo estão alguns trechos do artigo. A conclusão do autor ea revisão independente feita pelo CXOAG é que usar um indicador alto de 52 semanas é superior a outros indicadores de momentum (fora de janeiro, em que são comparáveis). Sua pesquisa foi feita usando dados de preços de ações de 1963-2001 e as carteiras foram realizadas por 6 meses.
George e Hwang estado no papel:
Nossos resultados mais interessantes emergem de comparações cabeça-a-cabeça de uma estratégia baseada no máximo de 52 semanas com estratégias de momentum tradicionais. Descobrimos que a proximidade com o máximo de 52 semanas é um melhor preditor de retornos futuros do que os retornos passados e que a proximidade ao máximo de 52 semanas tem poder preditivo quer as ações tenham ou não experimentado retornos passados extremos. Isso sugere que os níveis de preços são determinantes mais importantes dos efeitos de momentum do que as mudanças de preços passadas.
Os comerciantes parecem usar o máximo de 52 semanas como ponto de referência contra o qual eles avaliam o impacto potencial da notícia. Quando uma boa notícia tem empurrado o preço de uma ação perto ou para um novo máximo de 52 semanas, os comerciantes estão relutantes em oferecer o preço do estoque mais alto, mesmo se a informação o garante. A informação eventualmente prevalece eo preço sobe, resultando em uma continuação.
CXOAG dá um bom resumo ponto bala do papel:
Com base nos rendimentos brutos ao longo do ano calendário, a proximidade ao máximo de 52 semanas é comparável a outros indicadores de impulso na previsão de retornos futuros. De fato, uma grande parte do lucro das estratégias de momentum longo / curto baseadas em retornos passados vem de ações cujos preços estão próximos ou longe de seus máximos de 52 semanas.
A proximidade do máximo de 52 semanas tem poder de previsão, quer as ações exibam ou não um impulso baseado no retorno, sugerindo que o nível de preços pode ser mais importante do que a mudança de preços passada para explicar o momento.
Uma estratégia de impulso de 52 semanas supera as outras estratégias de impulso para os retornos segregados em janeiro. (Veja a segunda tabela abaixo.)
Uma estratégia de impulso de 52 semanas de alta gera retorno ajustado ao risco (para capitalização de mercado e liquidez) cerca de duas vezes maior do que aqueles associados a outras estratégias de momentum. O outperformance é ainda maior fora de janeiro.
Os retornos futuros previstos pelo máximo de 52 semanas não revertem no longo prazo.
Os resultados são robustos para o momento de cálculo baseado em 12 meses de retornos passados em vez de seis meses, e para usar 12 meses de retornos futuros em vez de seis meses.
Finalmente, CXOAG conclui & quot; O máximo de 52 semanas é, em média, um indicador superior de impulso positivo para estoques individuais (com exceção de uma inversão de janeiro).
Como uma estratégia individual pode lucrar com essa estratégia? Por um lado, não dependem dele como sua única estratégia (para mais sobre isso, clique aqui para um artigo no qual eu discuto várias estratégias). Em segundo lugar, educar-se: fazer a sua própria diligência (CXOAG atualizou algumas de suas opiniões momentum), estratégias de backtest e aprender com outros comerciantes profissionais, como aqueles apresentados na TV INO aqui ou considerar a utilização de triagem de terceiros e estratégias de negociação como aqueles em EU NÃO.
Se você está confortável usando essa estratégia, você poderia tela de ETFs negociação dentro de 3% do seu máximo de 52 semanas. Executando essa tela hoje na FINVIZ eu vim com os seguintes resultados (sem divulgações):
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